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中国对冲联盟
发布于 2021-07-01 19:12
1.09万 阅读
又一次教科书式行情,股票大涨,期货却大跌,期权更奇怪!
今天,我们先来看上证50指数什么情况,这里我用50ETF呈现。下图单一看股票,确实没什么毛病,然而上证50股指期货那一头炸锅了。下图本来走势形影不离的两兄弟,今天“分道扬镳”,网友都在讨论今天为何出现这种情况。下图期货够怪了嘛?还没有,期权那头,更怪!下图??????期权标的50ETF大涨1%,却出现了“看跌期权反而大涨,看涨期权反而大跌”的情况,引得网友纷纷不解这种“奇怪”的局面。下图【解密】...
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中国对冲联盟
发布于 2021-05-27 14:00
6067 阅读
一文说透期权一天百倍利润是如何来的(二)
导语:这是近几年出现的10倍以上期权,两天前68倍行情被媒体吹捧“史无前例”“历史首次”所谓“震惊”什么的,实在有点大惊小怪,期权本来无限杠杆的产品,意味着它可以以很小的资金,博取无限大的收益。【一】上篇文章我们分析了为何它能一两天达到百倍的收益,紧接着上一篇文章,这篇我们来分析这为我们带来百倍收益的这50元定金是怎么定价的。定金只是一个简单的比喻,对于标准化的期权来说,定金模式是不合理的,现实中...
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中国对冲联盟
发布于 2021-05-27 10:00
2.33万 阅读
一文说透期权一天百倍利润是如何来的(一)
【一】昨天一个电商朋友,我们一起吃饭的时候,他给我谈到最近开始忙了,618嘛,电商的狂欢季,以前双11模式是直接当天秒杀打折,后来思路变了,流行先付定金,6.18日再交货。比如你想在“京东618”买一双市价1000元的耐克鞋,但你有两个担忧,一来怕到时候涨价,二来怕到时候没货买不到,这时候商家说,现在接受预定,只用50元,6月18日当天不论耐克这款价格多少,你都可以以1000元向商家买入,商家是义...
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中国对冲联盟
发布于 2021-05-13 13:00
1575 阅读
爆完空头一轮又一轮,中信究竟有多残暴?
导语:为什么股市不涨一再缩量?钱都去了哪儿?当然是期市抽干了股市的水,造就了创历史的期市疯牛!最近很多题目为“6100的螺纹,1300的铁矿,2800的玻璃”的网文给出了你们答案。这些一眼就看得到的东西我就不写了,那到底多疯狂?到底谁最疯狂?是我们今天要说的。通过最简单的测算看看2月1号买入不动(现实操作切勿满仓趋势交易),能赚多少?我们就不去计算在最初20万这些品种能买多少手,波动一下多少钱,毕...
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中国对冲联盟
发布于 2021-05-10 13:33
3.96万 阅读
空头新玩法:定点爆破轮到爆券商,一天爆一个,谁是下一个?
导语:还记得上次董承非被定点爆破的游戏吗?这次云里雾里的轮到券商了,上次可以说奔着人去,这次完全是奔着钱去的。周四,5月6日,中金公司(CICC)周五,5月7日,国盛证券(国盛金控)周一,5月10日,兴业证券为何说这种行为有“定向爆破”嫌疑?1个股无重大利空。2同期券商板块的其他个股都还算稳,一天只跌停一只。3券商几乎是融券标的,可以大批量融券做空盈利。如果,这种行为持续下去,明天会...
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中国对冲联盟
发布于 2021-03-25 08:45
3704 阅读
末日期权启示录(二):末日套利是白赚?
主编:大宇导语:紧接上一章,论坛很多人在问,为何4.935行权价的看跌期权,标的价格4.933,已经是最后一天,虚值期权全部归零,实值期权的价格(0.0143)不都是应该和内在价值(0.0020)相等吗?直接卖它个100手不是可以白赚14300元吗?以最典型的这份刚到实值的看跌4.935为例,跟大家解释一下。行权价4.935(看跌):表示买入这份期权表示可以以4.935卖给对手。标的价4.933...
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中国对冲联盟
发布于 2021-03-25 08:40
3857 阅读
末日期权启示录(一):价值回归里的机会!
主编:大宇导语:3月期权收官,末日期权的价值必然回归,这里面有非常大的学问。期权价格在最后关头必然回归这时候我又要拿192倍期权的案例说事了,但重点不是它曾经赚了192倍,而是它在第二天怎么回归自身价值的问题,因为这张期权是前无古人后无来者教科书式的案例。2.25日(倒数第二天)标的:2.816元行权价2.8元期权价格:3元涨至581元。性质:实值评价:标的和行权价0.016元价差,也就意味...
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中国对冲联盟
发布于 2021-03-17 08:47
5692 阅读
期权基金,公募终于对得起自己的名字了。
主编:大宇导语:期权基金!公募终于想通了?动则百亿级别的郭嘉队啊,手里管理着中国最大体量的资金。名校硕士频被私募嘲讽炒股买四个酒?“坤坤们”不打算走走高端路线?看了好几篇文章,始终没人去剖析本质,钰康作为衍生品机构,跟大家说说“有价值”的东西---公募首次涉及期权的动机是什么?另外还是市场会被如何影响!【备兑是什么】是一种偏中性策略的组合---持有ETF+卖出看涨期权。虚线就是到期损益,也就是说...
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中国对冲联盟
发布于 2021-03-09 08:40
5015 阅读
能躲过这轮下跌并大幅获利的,恐怕只有做期权的人了。
因为,股票市场上能保护股票的,甚至能在下跌市场上大幅盈利的,也只有股票期权了。标的跌了多少?11个交易日标的沪深300ETF涨跌幅:负12.35%看跌期权涨了多少?看跌期权几乎每天都实现超过1倍的涨幅行权价5.500看跌期权最大涨幅:130元-2429元(11个交易日)涨幅:1416%简单说买入1万元持有到今日14万元(11个交易日)行权价5.000看跌期权最大涨幅:56元-924元(11个交...
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中国对冲联盟
发布于 2021-03-04 11:27
1594 阅读
吓人,什么品种套利竟然套出了2.5倍收益?
主编:大宇导语:事沾苹果必有妖。2018年5月15日,苹果1810期货凭一己之力创造成交量神话,秒杀沪深两市成交额。(下图)2021年3月,大宗商品满屏暴涨不断有品种创造历史新高,苹果和几十种商品相反特立独行不断探底。(下图)同期却出现了超级套利机会,因供需和季节性周期,苹果的跨期套利创造了套利奇迹,仅130天完成了250%的套利收益。(下图)上图给予哪些信息?在用苹果期货进行0510反套初始...
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